In questo articolo scoprirai come funziona realmente l’Arbitraggio Matematico.
Il metodo sviluppato da Luigi Balboni e utilizzato dai membri della community di A Caccia di Trader.
L’Arbitraggio Matematico sta consentendo a migliaia di persone di generare rendite mensili costanti dai mercati finanziari, eliminando il rischio di perdita del capitale.
L’operatività è basata su meccanismi matematici già esistenti sul mercato, che rendono il processo controllabile, ripetibile e statisticamente sostenibile.
In altre parole con l’Arbitraggio Matematico:
- Quando il mercato si muove a nostro favore, si produce un profitto.
- Quando il mercato si muove in senso opposto, il capitale viene protetto e non c’è nessuna perdita.
È proprio questa caratteristica a rendere l’Arbitraggio Matematico profondamente diverso dal trading tradizionale.
Proseguendo nella lettura scoprirai:
- Che cos’è un arbitraggio e perché è considerata un’operatività senza rischio
- Chi si è arricchito nel tempo sfruttando strategie di arbitraggio
- L’unico Arbitraggio accessibile anche al piccolo investitore
- Come funziona l’Arbitraggio Matematico: Conto di estrazione e conto di copertura
Che cos’è un Arbitraggio (e perché è considerato senza rischio)
Per spiegarti in modo corretto che cos’è un arbitraggio, partiamo dalla definizione presente sul sito ufficiale di Borsa Italiana.
In sintesi l’Arbitraggio è:
Un’operazione che consiste nello sfruttare differenze di prezzo o di condizioni, aprendo posizioni su conti o mercati diversi, nello stesso momento, con l’obiettivo di ottenere un profitto privo di rischio di mercato.
Quindi non è una scommessa sull’andamento dei prezzi.
E non si basa su previsioni, analisi tecnica o interpretazioni del mercato.
I 3 pilastri dell’Arbitraggio:
- Apertura di più operazioni sullo stesso asset
- Operazioni simultanee (aperte nello stesso istante).
- Profitto indipendente dalla direzione del mercato.
Esempi di Arbitraggio:
- ARBITRAGGIO DI PREZZO: Quando un asset viene acquistato su un mercato dove costa meno e rivenduto su un altro dove costa di più.
- ARBITRAGGIO TRA STRUMENTI FINANZIARI: Quando si sfruttano differenze temporanee tra prodotti collegati allo stesso sottostante.
- ARBITRAGGIO STATISTICO: Basato su relazioni matematiche e probabilistiche tra più strumenti.
La logica della monetina
I mercati possono solo salire o scendere.
Ogni operazione ha il 50% di probabilità di andare in profitto.
È come lanciare una monetina: o esce testa, o esce croce.
L’Arbitraggio Matematico nasce proprio da questa osservazione.
Non cercare di indovinare la direzione, ma usare la matematica per strutturare un sistema in cui il rischio venga neutralizzato.
Nel prossimo paragrafo vedremo perché questo principio è stato utilizzato per decenni solo da banche e grandi operatori, e chi sono le persone che si sono arricchite sfruttando strategie di arbitraggio.
“Il Santo Graal” degli investimenti: chi si è arricchito grazie agli Arbitraggi
Nel corso degli anni molti personaggi più o meno noti della finanza si sono arricchiti grazie agli Arbitraggi.
Il nome che spicca più di tutti è Jim Simons.
Ex professore di matematica universitaria, che grazie a strategie di Arbitraggio ha fondato uno dei fondi di investimento più profittevoli della storia: Il Medallion Fund.
(Libro consigliato per approfondimento: The Man Who Solved The Market di Gregory Zuckerman)
Ma Simons non è il solo diventato milionario grazie all’Arbitraggio.
Sam Bankman-Fried - Arbitraggio tra exchange di criptovalute
Sam e la sua società Alameda Research hanno organizzato operazioni di arbitraggio tra mercati Bitcoin con prezzi divergenti, guadagnando decine di milioni di dollari sfruttando queste differenze di prezzo.
Sono arrivati a spostare fino a 25 Milioni di dollari al giorno per compiere operazioni di Arbitraggio.
(Per approfondire: Sam Bankman-Fried – Investopedia)
George Soros - Lo speculatore che “ruppe” la Banca d’Inghilterra
Nel 1992, durante il cosiddetto Black Wednesday, George Soros fece una grande operazione di Arbitraggio contro la sterlina inglese.
La sua posizione alla fine generò oltre 1 miliardo di dollari di profitto, guadagnandogli la fama di “colui che ha rotto la Banca d’Inghilterra”.
(Per approfondire: George Soros – Investopedia)
John Arnold - Le operazioni matematiche da 1 miliardo di $
John D. Arnold è un ex trader di energia che divenne miliardario da giovane grazie all’Arbitraggio sistematico nei mercati del gas naturale con Centaurus Advisors.
Arnold e il suo team sfruttarono inefficienze nei prezzi energetici e relazioni tra mercati correlati per realizzare profitti significativi prima di ritirarsi dal trading professionale.
(Per approfondire: John Arnold – Wikipedia)
Tutti questi esempi hanno un punto in comune.
Per decenni, l’arbitraggio è stato uno strumento riservato esclusivamente all’alta finanza.
Perché richiedeva condizioni operative che il piccolo investitore non poteva permettersi:
- Capitali elevati
- Tecnologia avanzata
- Accesso istituzionale
Di conseguenza, per la maggior parte delle persone, l’arbitraggio è sempre rimasto qualcosa di lontano.
Teoricamente affascinante, ma praticamente irraggiungibile.
Fino a oggi.
Negli ultimi anni, l’evoluzione dei mercati, delle piattaforme e dei modelli operativi ha aperto uno scenario completamente nuovo.
Ed è proprio in questo contesto che nasce l’Arbitraggio Matematico.
Arbitraggio Matematico: la svolta per il piccolo investitore che vuole ottenere profitti dai mercati senza essere un esperto
L’Arbitraggio Matematico applica il principio degli arbitraggi ai mercati finanziari moderni, utilizzando due conti distinti, ciascuno con una funzione ben precisa.
Un approccio che nasce dall’uso consapevole di matematica, probabilità e copertura del rischio.
Il sistema è stato ideato da Luigi Balboni.
Un ex trader che ha individuato un modo per rendere accessibile un principio storicamente riservato a banche e grandi fondi, anche alla persona comune.
Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con A Caccia di Trader, Luigi ha iniziato a condividere e strutturare questo metodo.
E l’ha trasformandolo in un sistema replicabile e comprensibile anche da chi non ha competenze finanziarie avanzate.
Da questo percorso è nata la più grande community italiana di Arbitraggisti:
Persone comuni che oggi utilizzano l’Arbitraggio Matematico per generare rendite mensili costanti dai mercati finanziari, senza esporsi al rischio di perdita del capitale.
Nel video qui sotto estratto da un evento LIVE, abbiamo intervistato alcuni nostri studenti e mostrato in diretta i guadagni generati:
Conto di estrazione e conto di copertura: il cuore dell’Arbitraggio Matematico
L’Arbitraggio Matematico funziona perché utilizza due conti distinti, che lavorano insieme ma con ruoli opposti.
- Il conto di estrazione – serve per prendere soldi dal mercato.
- Il conto di copertura – serve per proteggere il capitale.
È proprio l’equilibrio tra questi due conti che rende il sistema unico.
Vediamoli uno alla volta, partendo dal più intuitivo.
Conto di Estrazione - Broker
Il primo conto è il conto di estrazione.
Qui utilizziamo un Broker finanziario, che ci permette di aprire operazioni direttamente sul mercato.
Questo è il conto dove verrà prodotto il nostro profitto.
Ricordi cosa abbiamo detto all’inizio dell’articolo?
Il mercato può fare solo due cose:
- Salire
- Scendere
Non esistono altre possibilità.
Se entriamo BUY e il mercato SALE, guadagniamo.
Se entriamo SELL e il mercato SCENDE, guadagniamo.
In altre parole, con il conto di estrazione:
se la direzione del mercato è quella giusta → produciamo un profitto
Fin qui, nulla di diverso dal trading tradizionale.
Ma ora arriva la domanda chiave.
Cosa succede se il mercato va nella direzione opposta?
Conto di Copertura - Prop Firm
Per il conto di copertura utilizzeremo una Prop Firm:
una società che mette a disposizione capitale operativo in cambio del rispetto di alcune regole.
Nel nostro sistema di Arbitraggio Matematico, la Prop Firm svolge un ruolo molto preciso:
Rimborsa le perdite generate sul conto di estrazione, qualora ce ne fossero.
In poche parole agisce come una sorta di “assicurazione”.
Come entra in gioco il conto di copertura
Ogni volta che apriamo un’operazione sul conto di estrazione, sul conto di copertura viene aperta un’operazione opposta, sullo stesso asset e nello stesso istante.
Questo significa che:
- Se sul conto di estrazione entriamo BUY, sul conto di copertura entriamo SELL
- Se sul conto di estrazione entriamo SELL, sul conto di copertura entriamo BUY
In questo modo prendiamo entrambe le direzioni possibili del mercato.
Quindi, ricapitoliamo:
Il mercato può fare solo due cose:
- Salire
- Scendere
Con l’Arbitraggio Matematico:
- Con il conto di estrazione prendiamo una direzione
- Con il conto di copertura prendiamo la direzione opposta
Ora succedono solo due scenari possibili:
- Il mercato va nella direzione giusta del conto di estrazione → produciamo un guadagno
- Il mercato va nella direzione opposta → la perdita sul conto di estrazione viene compensata dal conto di copertura
Risultato:
Hai il 50% di probabilità di guadagnare.
E lo 0% di probabilità di perdere.
A questo punto è normale domandarsi:
Perché una Prop Firm dovrebbe rimborsare le perdite che generate sul conto di estrazione?
È esattamente quello che vedremo nel prossimo paragrafo.
Arbitraggio Matematico: Esempio Pratico
Vediamo ora come funziona l’Arbitraggio Matematico nella pratica, usando un esempio semplice.
Partiamo da un capitale iniziale di 8.000€, depositati sul conto di estrazione.
Nota importante: i numeri sono esemplificativi e servono solo per capire il meccanismo.
Prima operazione (Investiamo 500€)
- SCENARIO A (Il mercato SALE): L’operazione va a buon fine e i 500€ diventano 1.000€.
Abbiamo +500€ di guadagno lordo. Una parte (250€) va a pagare la protezione del conto di copertura, 250€ restano a noi.
- SCENARIO B (Il mercato SCENDE): Perdiamo i 500€ sul conto di estrazione.
Non ci fermiamo e procediamo alla seconda operazione aumentando l’importo.
Seconda operazione (Investiamo 1.000€)
- SCENARIO A (Il mercato SALE): L’operazione genera 2.000€ (+1.000€ di profitto).
500€ recuperano la perdita della prima operazione, 250€ vanno alla copertura, 250€ restano a noi.
- SCENARIO B (Il mercato SCENDE): Perdiamo altri 1.000€. Totale perdite accumulate: 1.500€. Procediamo alla terza operazione.
Terza operazione (Investiamo 2.000€)
- SCENARIO A (Il mercato SALE): L’operazione genera 4.000€ (+2.000€ di profitto).
1.500€ recuperano le perdite precedenti, 250€ vanno alla copertura, 250€ restano a noi
.
- SCENARIO B (Il mercato SCENDE): Perdiamo altri 2.000€.
Totale perdite accumulate: 3.500€. Procediamo all’ultima operazione del ciclo.
Quarta operazione (Investiamo 4.000€)
- SCENARIO A (Il mercato SALE): L’operazione genera 8.000€ (+4.000€ di profitto).
3.500€ recuperano tutte le perdite precedenti, 250€ vanno alla copertura, 250€ restano a noi come profitto netto. - SCENARIO B (Il mercato SCENDE): Se anche al quarto tentativo il mercato va nella direzione opposta, interviene il conto di copertura.
⚠️ La Copertura Totale
Se anche la quarta operazione fallisce, il conto di copertura RIMBORSA tutte le perdite accumulate (i 7.500€ totali dell’esempio) e permette di ricominciare il ciclo con il capitale iniziale di 8.000€ intatto.
Perché il sistema è sostenibile - Il principio della moneta
Ora per farti capire la sostenibilità matematica di questo sistema, ti invito a prendere una moneta.
Prova a lanciarla 10 volte:
- Se esce testa, guadagni
- Se esce croce, non guadagni
Noterai che è estremamente improbabile che ti esca per 4 volte di fila croce.
Nel lungo periodo, la Prop Firm sa che i profitti saranno maggiori delle perdite.
Ogni volta che un cliente guadagna, lei trattiene una parte dei profitti.
Moltiplica questo per migliaia di clienti che operano ogni giorno: per la Prop Firm è statisticamente vantaggioso agire da conto di copertura perché i suoi profitti supereranno sempre i rimborsi erogati.
Come accedere alla nostra community per generare rendite senza rischio dai Mercati Finanziari
Negli anni A Caccia di Trader ha costruito una struttura che conta più di 120 persone, per diffondere e divulgare l’Arbitraggio Matematico.
Ogni nuovo membro viene accolto dal nostro team di supporto, e guidato nell’apertura e nella configurazione del conto di copertura e di estrazione.
Abbiamo numerosi coach che attraverso sessioni settimanali, insegnano il metodo alla nostra community.
Spesso bastano 2-3 lezioni per essere pienamente operativo e iniziare a guadagnare.
E le sessioni di coaching si trasformano successivamente in momenti di condivisione e celebrazione dei risultati.
Il nostro team tecnico e di assistenza è sempre attivo, pronto a risolvere qualsiasi problematica della nostra community.
Questo è il motivo per cui, l’ingresso è contingentato.
Riusciamo a gestire, guidare e formare solo un numero limitato di persone ogni mese.
Ecco perché per poter entrare nella nostra community, è necessario entrare in una lunga lista di attesa e attendere di essere contattati dai nostri selezionatori.